第196章 AIG的一天（1 / 5）

  2008年9月8日，星期一。下午四点三十一分。

  康乃狄克州，威尔顿镇。aig金融產品部总部。

  这栋三层的红砖建筑坐落在一条安静的郊区公路旁边，周围是修剪整齐的草坪和几棵高大的橡树。

  如果不是门口那块不起眼的铜牌上写著“aig financial products corp.“，你会以为这是某个新英格兰地区小型律所或者牙科诊所的办公楼。

  过去五年里，这栋看起来像牙科诊所的建筑，向全球金融体系出售了超过四千亿美元名义本金的信用违约保险。

  四千亿美元。

  现在，这栋建筑里的空气闻起来像是冷掉的外卖中餐和恐惧。

  大卫·陈坐在二楼靠窗的工位上，面前摊著三个屏幕。

  左边的的abx指数正在以一种他的模型从未预见过的速度下坠。

  中间那个是彭博终端，快讯栏里每隔几秒就跳出一条红色的“breaking“。

  右边那个屏幕上，是他自己写的高斯copula违约相关性模型的输出界面。

  当然，那个界面上的数字已经失去了意义。

  三个月前，就在这间办公室里，他用这个模型跑了一万次蒙特卡洛模擬。

  模型告诉他，雷曼违约的概率是%。五大投行同时出现信用事件的概率是六个西格玛，统计学意义上的“不可能“。

  他把这个结论写进了报告。报告被送到了纽约总部。总部据此批准了远星资本那笔cds交易。