第220章 来自远星的「信任票」（1 / 3）

  2008年9月11日，周四。上午9:34。

  芝加哥，南迪尔伯恩街，城堡投资集团期权做市交易大厅。

  城堡投资的期权做市台坐著全美国反应速度最快的一批人。他们的工作不是判断涨跌，而是给市场上每一份期权合约提供买卖报价，然后通过精密的数学模型（delta对冲）把方向性风险剥离掉，只赚取买卖价差中间那几美分的差价。

  这是一个利润薄如蝉翼、但规模大到令人咋舌的生意。

  平均每天，城堡做市台经手的期权合约名义价值超过五百亿美元。

  高级做市交易员杰森·罗伯茨今天早上六点就到了。

  过去三天的极端波动让他的对冲引擎好几次差点过载。

  他刚刚花了两个小时重新校准了系统参数，把自动对冲的触发閾值调得更灵敏，以应对今天可能出现的各种异常行情。

  六大央行的互换消息让他稍微鬆了一口气，也许今天会平静一些。

  然后9点30分，开盘铃响了。

  头三分钟一切正常。金融股的期权盘口买卖双方在小幅试探，成交量温和。

  9点33分17秒。

  杰森面前的主屏幕突然像是被人泼了一盆水。

  高盛的看跌期权（put），从行权价80到行权价120的整条链上，同时涌入了巨量的卖出平仓单。不是一笔两笔——是几十笔，几乎在同一秒內，从多个不同的经纪商通道涌入做市系统。

  “这他妈是……“