第223章 花旗期权的异动（1 / 2）

  上午十点四十五分。远星资本二十七层交易室。

  “该死……“林涛用力拍了一下桌面，滑鼠被他滑得咯咯作响。

  在经歷了开盘头半个小时史诗般的逼空狂潮后，其他金融股的平仓已经推进大半，唯独在林涛面前的四號屏幕上，红绿交错的数字正在呈现出一种病態的卡顿。

  “大摩和高盛的单子全吃进去了，滑点在可控范围內。那些保险公司流动性情有可原。“

  林涛快速切换著路由通道，眉头紧锁。

  “但花旗（c）的通道堵死了。我们的市价单被退回来三次，限价单掛上去不到半秒就被击穿！“

  伊莎贝拉抬起头：“通道承载上限了？换德银试试？“

  “不是通道的问题。“坐在角落的马特声音冰冷地切入。他直接將花旗的期权深度图甩到了中央主屏幕上。

  屏幕上，花旗看跌期权（put）的买方盘口原本已经被做市商的对冲引擎填满，但现在，上面正像瀑布一样倾泻著天量的卖单。

  不是几十手、几百手地试探，而是几万手的市价拋单，像一辆失控的泥头车，正闭著眼睛把整车带血的筹码往买一上倾倒。

  “有人在跟我们抢逃生门。“

  马特盯著暴跌的隱含波动率（iv），“而且吃相极度难看。对方也根本不在乎滑点，只要能卖出去，什么价格都接受。“

  “被我们带节奏了？“

  林涛烦躁地咬著牙，眼睁睁看著自己设定的平仓均价被这股突如其来的洪流一路往下砸，“看到我们平仓，以为大资金在撤退，跟风砸盘？“

  “体量不对。“