第223章 花旗期权的异动（1 / 2）
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本·卡恩站起身，眯著眼睛凑近屏幕，“如果是跟风的短线客，平掉近月的投机仓位就够了。但你看这儿——“
本·卡恩的手指点在屏幕右侧的合约链上。
“十二月到期。明年一月到期。连最深度的远期leaps（长期期权）都在被不计成本地砸。对方不是在止盈，是在清空整个花旗的空头底仓。“
交易室里短暂地安静了两秒。
在今天这种全场暴涨、做市商闭著眼睛收期权的日子里，出现大额平仓不奇怪。但这种连远期避险底仓都按市价砸穿地板的玩法，违背了华尔街最基础的交易常识。
每一张被市价砸出的远期期权，都在白白蒸发掉百分之三十以上的波动率溢价。
“爆仓？“
艾莉西亚冷静地拋出一个假设。
“某家对冲基金別的仓位爆了，主经纪商的风控程序强行平掉了他们手里唯一赚钱的花旗put来填补保证金缺口？“
“也可能是內幕。“
林涛猜测，“財政部要单方面给花旗注资？或者中东的主权基金要入股？他们提前听到了风声在抢跑？“
陆泽坐在主控位上，手里端著一杯已经不再冒冷气的冰水。
他的目光从花旗那被砸得千疮百孔的盘口上扫过，眉头微微皱起。
內幕？
陆泽心里很清楚，保尔森的弹药库现在连一发子弹都拿不出来。国会的七千亿救市法案（tarp）甚至还没起草完，拿什么去救花旗这种拥有两万亿表內资產和无数siv（结构化投资工具）黑洞的巨无霸？ ↑↑